Чтобы успешно торговать на финансовых рынках, трейдеру необходимо понимать рынок. Изучай различные паттерны взаимодействия цены и объема — с их помощью ты сможешь сложить общую картину изменения спроса и предложения во времени. А значит, обоснованно предположить, какие шансы у цены сдвинуться в ту или другую сторону. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным — продажи.
Обучение и анализ рынка
То есть некоторое время цена будет торговаться в рамках относительно узкого диапазона. К тому же Чикагская товарная биржа предоставляла информацию по клирингу ежедневных сделок, то есть можно было видеть также количество контрактов, проторгованных участниками торгов по каждой цене. Таким образом, трейдеры могли видеть, какие ценовые уровни наиболее привлекательны для рынка.
Плюсы и минусы горизонтальных объемов
Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда. Поэтому в рамках сформировавшейся зоны стоимости можно было поймать несколько неплохих точек входа и хорошо заработать. Особенно это касается рынка Форекс, так как он по большей части ренджевый (то есть цены валютных пар довольно много времени проводят в определённом диапазоне). VAH (Volume area high) — это верхняя граница зоны стоимости. VAL (Volume area low) — нижняя граница зоны стоимости.
Индикаторы горизонтальных объемов
В сегодняшней статье я хотел бы затронуть тему горизонтальных объемов, рассказать в общих чертах что это такое, и как с помощью этих объемов можно улучшить свое понимание рынка. А также разберем, как настроить горизонтальные объемы в tradingview. Именно оттуда я буду брать индикатор объемов для данной статьи. Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар.
что такое адаптивный фильтр или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки. На пробитии зоны стоимости можно поймать сильное движение цены и закрыться с хорошим профитом, когда цена начнёт приходить в состояние нового баланса. Как показывает моя практика, для анализа дневного таймфрейма можно рассматривать уровни на глубину в три месяца. Для анализа четырехчасового тайма достаточно глубины в один – два месяца.
Эта область выступит поддержкой в ближайшей перспективе. Кстати, именно в момент, когда цена была там пробита, а там еще до кучи и важный горизонтальный уровень был, мы давали последнюю инвест рекомендацию к покупке Газпрома в Инстаграмм. Кстати не забывайте подписываться на мою инсту, там тоже много полезной информации. После же, цена уже реально пятиволновое снижение на рынке форекс достаточно дорого стала смотреться, а как вы теперь и сами видите, еще и объемами не подкреплено все это движение. Мы взяли график с начала 2020 года, и все крупные объемы прошли в диапазоне 160 — 230 рублей. Это выглядит конечно же логично, так как бумага тут пробыла достаточно долго, но вот при дальнейшем росте объемы не нарастают.
Анализ объемов — эффективный подход для прогнозирования движения цены. Он основан на изучении сил спроса и предложения — драйверов (причин) роста и снижения котировок. Уникальное удобство этого инструмента заключается в том, что пользователь ATAS может мгновенно анализировать горизонтальные объемы любого периода времени – от недель и дней до минут и секунд.
Когда цена перестаёт быть оптимальной для всех участников торгов, рынок приходит в состояние дисбаланса и начинается поиск новой справедливой цены — зоны стоимости. В заключение необходимо сделать важное пояснение и ответить на вопрос, откуда берутся объемы, если рынок Форекс не имеет централизованного места торговли? Однако вместо реальных объемов можно использовать так называемый тиковый объем, измеряющий количество тиков цены за определенный промежуток https://srp-trade.org/ времени. Как показывает мой личный опыт, различиями реальных и тиковых объемов можно пренебречь, сэкономив себе деньги и время. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов. Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать программу даже после окончания 14-дневного испытательного срока — например, для торговли криптовалютой или анализа объемов на истории.
Подавляющее большинство трейдеров не используют в своей торговле фундаментальный анализ, справедливо полагая, что он им мало поможет в принятии решений. Однако от того, как трейдер интерпретирует полученные в результате визуального анализа данные, зависит успех сделки. Поэтому формализация, алгоритм и умение читать график являются жизненно необходимыми навыками для любого трейдера. Анализ объемов на бирже — метод, который позволяет трейдерам и инвесторам оценить активность участников рынка и выявить потенциальные тренды. Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос. Очевидно, что одновременное использование нескольких инструментов – горизонтального объема в свече и объекта рисования «профиль рынка» — позволяет проводить анализ состояния рынка быстрее и удобнее.
- На рисунке 14 начальные диапазоны выделены черными точками.
- Многие трейдеры использует стандартный встроенный Объем, который так сказать “обманывает” их.
- В трендовой фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема.
- В целом анализ объемов является мощным инструментом, который помогает многим трейдерам и инвесторам улучшить свои торговые результаты.
- Максимальное количество сделок в горизонтальном объеме выражается как POC в виде красной линии, ее в будущем можно использовать как уровень для входа в сделку или уровень-стоп.
Рассмотрим один из них и как его установить в терминал. После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) вынесло котировки под уровень максимального горизонтального объема. Зоны с высокими горизонтальными объемами часто действуют как магнит для цены, притягивая ее к этим уровням в будущем.
Эта точка была выбрана мной по причине того, что первые две недели нового года считаются неделями с низкой ликвидностью, и только затем на рынок приходят деньги. Обычно за точку отсчета принимают начало календарного месяца, начало тренда или любой другой временной отрезок, имеющий торговый смысл. Привет, речь пойдет о вертикальных объемах на графике. На график фьючерсов на индекс Nasdaq нанесен индикатор DOM Levels. Он позволяет анализировать поведение цены на уровнях, где были выставлены крупные объемы (лимитные заявки на покупку и продажу). Реакцию цены на перечисленные особенности профиля можно объяснить тем, что, цена затрагивает интересы ранее торговавших на этих уровнях.
Первым делом разберу, как визуализировать покупателей, продавцов. Итак, начну с того, что нет никаких баров, свечей, тайм – фреймов. Все это форма, вид, в котором общепринято предоставлять информацию о ценодинамику. Но нет никакого побарного анализа, свечного, правильного тайм-фрейма, на котором лучше… С одной стороны, анализ объемов позволяет намного точнее оценивать рыночную ситуацию. С другой стороны, чтобы стать профессионалом в анализе объемов, нужно учиться и иметь в арсенале специализированное программное обеспечение.
Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев — для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.
Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это — зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи. И сейчас всплывает, пожалуй, самая главная фишка горизонтальных объемов.
Точка 1 здесь также сопровождается кульминационным объемом. Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующую серию импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2). В такой ситуации принятие большинством участников рынка новой зоны стоимости означает, что потребуется время для набора новых позиций и ликвидации старых.
Всё, что нужно — доступ к интернету, и торговля может вестись с любой точки мира. Сегодня же биржевая торговля в большой степени децентрализована. Это может быть количество проданных биткоинов, количественно заключенных сделок или другой вариант. Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу. Чтобы добавить на график индикатор в платформе ATAS, нажми Ctrl+I или используй иконку в меню модуля Chart (показан мышкой на скриншоте).
Индикатор Market Profile имеет гибкие настройки и позволяет строить профили рынка с разными значениями временных интервалов, показывая распределение гистограммы по объему, времени, дельте и сделкам. На рисунке 14 начальные диапазоны выделены черными точками. В 80-х годах, пока не существовало электронной торговли и рынки имели совершенно четкие рамки торговых сессий, это понятие было очень значимо. Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.
Но это так же зависит и от торговой стратегии, и моделях, которые вы торгуете. Друзья, а как используете горизонтальные объемы в своей практике? Делитесь своим опытом и отзывами об индикаторах профиля объемов в комментариях. Те, кто торгует на российской фондовой бирже и рынке FORTS, не понаслышке знакомы с терминалом Quik. Для данной платформы также есть предложения по индикаторам горизонтальных объемов.